Pricing of Credit Risk Derivatives with Stochastic Interest Rate.

Autor:	Lv, Wujun1 (AUTHOR) lvwujun@dhu.edu.cn, Tian, Linlin1 (AUTHOR) linlin.tian@dhu.edu.cn
Zdroj:	Axioms (2075-1680). Aug2023, Vol. 12 Issue 8, p782. 15p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.