An integral equation approach for pricing American put options under regime-switching model.

Autor:	Zhu, Song-Ping1 (AUTHOR), Zheng, Yawen1 (AUTHOR) yz649@uowmail.edu.au
Zdroj:	International Journal of Computer Mathematics. Jul2023, Vol. 100 Issue 7, p1454-1479. 26p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.