Financial Volatility Modeling with the GARCH-MIDAS-LSTM Approach: The Effects of Economic Expectations, Geopolitical Risks and Industrial Production during COVID-19.

Autor:	Ersin, Özgür Ömer1 (AUTHOR) oersin@ticaret.edu.tr, Bildirici, Melike2 (AUTHOR) bildiri@yildiz.edu.tr
Zdroj:	Mathematics (2227-7390). Apr2023, Vol. 11 Issue 8, p1785. 26p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.