El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano.
| Autor: | Enrique Sanabria-López, Mauricio1 mauricio.sanabria@gmail.com |
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| Zdroj: | ODEON - Observatorio de Economía y Operaciones Numéricas. ene-Jun2020, Issue 18, p259-292. 34p. |
| Databáze: | Academic Search Ultimate |
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