A mixed fractional Vasicek model and pricing Bermuda option on zero-coupon bonds.

Autor:	Mehrdoust, Farshid1 (AUTHOR) far.mehrdoust@gmail.com, Najafi, Ali Reza1 (AUTHOR), Samimi, Hossein2 (AUTHOR)
Zdroj:	Sādhanā: Academy Proceedings in Engineering Sciences. 2020, Vol. 45 Issue 1, p1-18. 18p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.