Hipótese do caminho aleatório nos mercados da América Latina

Autor:	Ceretta, Paulo Sergio
Jazyk:	portugalština
Rok vydání:	2001
Předmět:	Engenharia de produção Indices de preços Preços America Latina Precos Determinacao Índices de mercado de ações Mercado de ações Previsão
Zdroj:	Repositório Institucional da UFSCUniversidade Federal de Santa CatarinaUFSC.
Druh dokumentu:	Doctoral Thesis
Popis:	Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico Made available in DSpace on 2012-10-18T07:14:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 179249.pdf: 423030 bytes, checksum: 3c5e71e428243ec61bb17574fa5abacb (MD5) Existem poucos estudos sobre a dinâmica dos preços de títulos e comportamento aleatório nas variações para mercados emergentes da América Latina, e os que existem mostram resultados conflitantes. Neste estudo é utilizado o teste quociente de variância e um conjunto de outros testes, ambos nas versões paramétricas e não-paramétricas sobre as variações dos índices dos mercados da Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Venezuela. Os dados são relativos a índices de preços semanais dos mercados expressos em dólares americanos obtidos do International Finance Corporation abrangendo o período 1990 - 1999 e dois subperíodos. Os resultados mostram que para os mercados da Argentina e do Brasil não há evidências de previsibilidade, estando eles de acordo com o modelo de caminho aleatório. Em contraste, os mercados da Colômbia e do Chile apresentam uma grande tendência contraria ao modelo de caminho aleatório
Databáze:	Networked Digital Library of Theses & Dissertations
Externí odkaz:	http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/79757 Zobrazit plný text záznamu