TIME-VARYING RISK PREMIUM IN LARGE CROSS-SECTIONAL EQUITY DATA SETS

Autor:	Gagliardini, Patrick, Ossola, Elisa, Scaillet, Olivier
Zdroj:	Econometrica, 2016 May 01. 84(3), 985-1046.
Databáze:	JSTOR Journals
Externí odkaz:	http://www.jstor.org/stable/43866457 Zobrazit plný text záznamu Plný text