The Implicit Euler Scheme for FSDEs with Stochastic Forcing: Existence and Uniqueness of the Solution

Autor:	Kęstutis Kubilius
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2024
Předmět:	stochastic differential equations stochastic forcing fractional Brownian motion implicit Euler scheme p-variation Pearson model Mathematics QA1-939
Zdroj:	Mathematics, Vol 12, Iss 16, p 2436 (2024)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2227-7390
DOI:	10.3390/math12162436
Popis:	In this paper, we focus on fractional stochastic differential equations (FSDEs) with a stochastic forcing term, i.e., to FSDE, we add a stochastic forcing term. Using the implicit scheme of Euler’s approximation, the conditions for the existence and uniqueness of the solution of FSDEs with a stochastic forcing term are established. Such equations can be applied to considering FSDEs with a permeable wall.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/bd8f7cad122d433391a850271a6a103d Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.