La complejidad del mercado bursátil latinoamericano a partir de un modelo autómata celular conductual

Autor:	Leonardo Hernán Talero Sarmiento, Juan Benjamín Duarte Duarte, Laura Daniela Garcés Carreño
Jazyk:	English<br />Spanish; Castilian
Rok vydání:	2017
Předmět:	finanzas conductuales principios subyacentes técnicas computacionales modelado y simulación. Economics as a science HB71-74
Zdroj:	Apuntes del CENES, Vol 36, Iss 64 (2017)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	01203053 0120-3053 2256-5779
DOI:	10.19053/01203053.v36.n64.2017.5421
Popis:	La presente investigación busca evaluar el nivel de complejidad del mercado latinoamericano, mediante la construcción de un modelo autómata celular. Para ello se estudian seis índices bursátiles: COLCAP, IPSA, MERVAL, MEXBOL, SPBLPGPT e IBOV, en el periodo 2004-2016. Estas series son analizadas a partir de su comportamiento estadístico, el ajuste de retornos y la estimación de su grado de complejidad. Este último es contrastado posteriormente con el nivel de complejidad obtenido mediante la simulación de un mercado bursátil artificial, y se concluye que los mercados latinoamericanos, a pesar de presentar diferencias, suelen tener tendencias similares, ya que su grado de complejidad no puede ser pronosticado por un modelo autómata celular conductual basado netamente en la imitación.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/7775680ac9624c288fee58e4307b8c37 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ