Análisis de la eficiencia del mercado de acciones chileno

Autor:	Herenia Gutierrez Ponce, Marcelo Garrido Suazo
Jazyk:	English<br />Spanish; Castilian
Rok vydání:	2024
Předmět:	Hipótesis de mercados eficientes estudio de eventos eficiencia de mercados. Mercado financiero Chile Finance HG1-9999 Economics as a science HB71-74
Zdroj:	Revista Finanzas y Política Económica, Vol 16, Iss 1 (2024)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2248-6046 2011-7663
DOI:	10.14718/revfinanzpolitecon.v16.n1.2024.2
Popis:	El objetivo del presente trabajo es medir el grado de eficiencia del mercado bursátil chileno en el período 2001-2018. Se utiliza la metodología de estudio de eventos (event studies) para comprobar la eficiencia en forma semifuerte del mercado de acciones en Chile, por medio de anuncios de adquisiciones y de fusiones realizados por las empresas componentes del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile. Dicha metodología es la apropiada para medir este tipo de eficiencia. Específicamente, se usan datos diarios y se aplica el modelo de mercado como modelo generador de retornos. Los resultados muestran que el mercado de acciones no se comporta de manera eficiente en forma semifuerte en ese período.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/5e0e952e812d4809b66ab730aecf9597 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ