Applications of the Periodogram Method for Perturbed Block Toeplitz Matrices in Statistical Signal Processing

Autor:	Jesús Gutiérrez-Gutiérrez, Xabier Insausti, Marta Zárraga-Rodríguez
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2020
Předmět:	parameter estimation periodogram method for perturbed block Toeplitz matrices the Cholesky decomposition vector autoregressive (VAR) processes vector moving average (VMA) processes Mathematics QA1-939
Zdroj:	Mathematics, Vol 8, Iss 4, p 582 (2020)
Druh dokumentu:	article
ISSN:	2227-7390
DOI:	10.3390/math8040582
Popis:	In this paper, we combine the periodogram method for perturbed block Toeplitz matrices with the Cholesky decomposition to give a parameter estimation method for any perturbed vector autoregressive (VAR) or vector moving average (VMA) process, when we only know a perturbed version of the sequence of correlation matrices of the process. In order to combine the periodogram method for perturbed block Toeplitz matrices with the Cholesky decomposition, we first need to generalize a known result on the Cholesky decomposition of Toeplitz matrices to perturbed block Toeplitz matrices.
Databáze:	Directory of Open Access Journals
Externí odkaz:	https://doaj.org/article/5c49e8f2572047b4ad4d462ee1ee73c3 Zobrazit plný text záznamu View record in DOAJ Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.