Autor: |
Jesús Gutiérrez-Gutiérrez, Xabier Insausti, Marta Zárraga-Rodríguez |
Jazyk: |
angličtina |
Rok vydání: |
2020 |
Předmět: |
|
Zdroj: |
Mathematics, Vol 8, Iss 4, p 582 (2020) |
Druh dokumentu: |
article |
ISSN: |
2227-7390 |
DOI: |
10.3390/math8040582 |
Popis: |
In this paper, we combine the periodogram method for perturbed block Toeplitz matrices with the Cholesky decomposition to give a parameter estimation method for any perturbed vector autoregressive (VAR) or vector moving average (VMA) process, when we only know a perturbed version of the sequence of correlation matrices of the process. In order to combine the periodogram method for perturbed block Toeplitz matrices with the Cholesky decomposition, we first need to generalize a known result on the Cholesky decomposition of Toeplitz matrices to perturbed block Toeplitz matrices. |
Databáze: |
Directory of Open Access Journals |
Externí odkaz: |
|
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje |
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
|