Perbandingan Kinerja Metode Linear Regression, LSTM dan GRU Untuk Prediksi Harga Penutupan Saham Coco-Cola
| Autor: | Rosalia Natal Silalahi, Muljono Muljono |
|---|---|
| Jazyk: | indonéština |
| Rok vydání: | 2024 |
| Předmět: | |
| Zdroj: | Komputika, Vol 13, Iss 2 (2024) |
| Druh dokumentu: | article |
| ISSN: | 2252-9039 2655-3198 |
| DOI: | 10.34010/komputika.v13i2.12265 |
| Popis: | Dalam pasar saham, membuat prediksi tentang pergerakan harga saham sangat krusial bagi para pelaku transaksi, karena hal ini akan memengaruhi potensi keuntungan atau kerugian mereka. Tingkat keakuratan hasil prediksi sangat bergantung pada metode yang digunakan dan kualitas data yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini memilih subjek prediksi harga saham Coco-Cola.Penelitian ini akan melakukan perbandingan antara beberapa metode analisis data time series yang berbeda. Metode-metode ini mencakup Linear Regression, LSTM, dan GRU. Perbandingan ke-tiga metode dengan variasi window-width 3, 4, dan 5 memberikan wawasan mendalam terhadap kinerja masing-masing model. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa model mencapai kinerja terbaik ketika menggunakan window-width=3 pada metode Linear Regression. Linear Regression dengan MSE sebesar 0.24, RMSE sebesar 0.49, menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan LSTM (2.72 & 1.65) dan GRU (0.31 & 0.55). penelitian ini memberikan panduan berharga untuk pengembangan model prediktif di masa depan, dengan fokus meningkatkan akurasi dan ketepatan prediksi harga saham. |
| Databáze: | Directory of Open Access Journals |
| Externí odkaz: |
|