Anomalias no Mercado de Capitais: um Estudo Bibliométrico

Autor: Francisco Vidal Barbosa, João Guilherme Magalhães-Timotio
Přispěvatelé: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Rok vydání: 2021
Předmět:
Zdroj: Journal of Management of Roraima-RARR; Vol. 10 (2020): Publicação Contínua
Revista Administración de Roraima (RARR); Vol. 10 (2020): Publicação Contínua
Revista de Administração de Roraima-RARR; v. 10 (2020): Publicação Contínua
Revista de Administração de Roraima-RARR
Universidade Federal de Roraima (UFRR)
instacron:UFRR
Journal of Management of Roraima-RARR; v. 10 (2020): Publicação Contínua
Revista Administración de Roraima (RARR); v. 10 (2020): Publicação Contínua
ISSN: 2237-8057
DOI: 10.18227/2237-8057rarr.v10i0.5823
Popis: A teoria de Finanças possui atualmente duas linhas de pesquisas principais, a “Moderna Teoria de Finanças”, estruturada a partir de alguns pressupostos como a hipótese dos mercados eficientes, que é baseada na racionalidade das decisões tomadas pelos agentes do mercado. E as “Finanças Comportamentais”, estruturada a partir da racionalidade limitada das decisões dos agentes do mercado, que por sua vez, podem provocar a ocorrência de anomalias – comportamentos inesperados nos preços dos ativos, que podem ser explorados por investidores em busca de retornos anormais, ou seja, superiores aos riscos incorridos. Neste estudo, investigou-se a produção científica sobre as anomalias no mercado de capitais. Isso é relevante tanto para a orientação de pesquisadores iniciantes, quanto no fornecimento de insights para pesquisadores experientes. Fez-se uma análise bibliométrica a partir da base de dados da Scopus. Foram 392 documentos identificados, sendo 387 artigos de periódicos e 5 artigos de conferências. O primeiro trabalho é do ano de 1992 e o último é do ano de 2018. Identificou-se um crescimento da pesquisa sobre a temática a partir do ano de 2009, isso pode ser efeito da crise financeira mundial que jogou luz à alguns questionamentos sobre os principais paradigmas da teoria de finanças. Também, levantou-se informações sobre os autores, suas redes e a lei de Lotka (produtividade dos pesquisadores), instituições, origem dos documentos, principais periódicos e suas redes, a lei de Bradford (produtividade dos periódicos), informações sobre documentos, como as principais referências e lei de Zipf (termos mais frequentes).
Databáze: OpenAIRE
Externí odkaz: