Nonlinear filtering with perfect discrete time observations
| Autor: | F. LeGland, M. Joannides |
|---|---|
| Přispěvatelé: | Department of Mathematics [Imperial College London], Imperial College London, Signal Processing and Control (AS), Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA), Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INRIA Rennes, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria), IEEE--CSS, Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Rennes 1 (UR1), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-INRIA Rennes |
| Rok vydání: | 2002 |
| Předmět: |
Laplace transform
010102 general mathematics Mathematical analysis Perturbation (astronomy) 01 natural sciences [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR] 010104 statistics & probability Singular value Geometric measure theory Diffusion process Discrete time and continuous time Singular solution Observability 0101 mathematics Mathematics |
| Zdroj: | Proceedings of the 34th Conference on Decision and Control, New Orleans 1995 Proceedings of the 34th Conference on Decision and Control, New Orleans 1995, IEEE--CSS, Dec 1995, New Orleans, United States. pp.4012-4017, ⟨10.1109/CDC.1995.479233⟩ |
| Popis: | International audience; We consider the problem of estimating the state of a diffusion process, based on discrete time observations in singular noise. We reduce the problem to a static problem, and we show that the solution is provided by the area or co-area formula of geometric measure theory, provided the observed value is a regular value of the observation function. In order to address the case of singular values, we propose another approach, based on small-noise perturbation and asymptotics of Laplace integrals |
| Databáze: | OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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