The effects of errors in means, variances, and correlations on the mean-variance framework

Autor:	Munki Chung, Yongjae Lee, Jang Ho Kim, Woo Chang Kim, Frank J. Fabozzi
Rok vydání:	2022
Předmět:	General Economics Econometrics and Finance Finance
Zdroj:	Quantitative Finance. 22:1893-1903
ISSN:	1469-7696 1469-7688
DOI:	10.1080/14697688.2022.2083009
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::ef5e910ec4c4d4c332324275920bb44e https://doi.org/10.1080/14697688.2022.2083009 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.