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Les stress tests constituent, depuis la crise financiere de 2008, l'un des outils privilegies des superviseurs pour evaluer les risques et les vulnerabilites auxquels sont exposees les institutions financieres. Leur usage reste toutefois encore limite pour evaluer les risques financiers associes au changement climatique. En s'appuyant sur l'exemple de l'exercice pilote mis en œuvre en 2020 par l'Autorite de controle prudentiel et de resolution, cet article presente les caracteristiques essentielles de ces stress tests climatiques, les scenarios sur lesquels ils reposent avant d'aborder les difficultes auxquelles les superviseurs et les institutions financieres qui les mettent en œuvre sont confrontes ainsi que certaines de leurs limites.Classification JEL : G21, G28, H23, Q48, Q54. |
