LA EFICIENCIA EN FORMA DÉBIL Y EL PODER PREDICTIVO DE LOS MODELOS ARMA-GARCH

Autor:	Héctor Allier Campuzano, Adrián Hernández-del-Valle, Federico Reina Sosa
Rok vydání:	2003
Předmět:	General Earth and Planetary Sciences General Environmental Science
Zdroj:	Revista Mexicana de Economía y Finanzas. 2:95-125
ISSN:	2448-6795 1665-5346
DOI:	10.21919/remef.v2i2.178
Popis:	Un concepto importante en la literatura financiera que trata acerca de la modelacion y el pronostico de series de tiempo de los precios de activos es el de eficiencia en forma debil. Aplicamos una prueba de eficiencia en forma debil a una muestra de series de t iempo de los precios de acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) entre los anos de 1991 y 2000. Utilizamos un modelo ARMA-GARCH, con series de diferente frecuencia y extrapolamos a diferentes intervalos de t iempo, para probar el poder predictivo ex ante de los modelos. Reportamos resultados acerca de las series que generan el mejor pronostico, asi como su error promedio e intervalo de error.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d152ec3d9e4fb04d720c1ad3f1669d88 https://doi.org/10.21919/remef.v2i2.178 Zobrazit plný text záznamu