A Note on Parameter Estimation in the Two Factor Longstaff and Schwartz Interest Rate Model

Autor:	Chris Strickland, Les Clewlow
Rok vydání:	1994
Předmět:	Factor (chord) Economics and Econometrics Estimation theory Short-rate model Econometrics Finance Mathematics
Zdroj:	The Journal of Fixed Income. 3:95-100
ISSN:	2168-8648 1059-8596
DOI:	10.3905/jfi.1994.408093
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a96d25c2070f04083ff62610455f635a https://doi.org/10.3905/jfi.1994.408093 Zobrazit plný text záznamu