International portfolio choice under multi-factor stochastic volatility

Autor: Marcos Escobar-Anel, Sebastian Ferrando, Christoph Gschnaidtner, Alexey Rubtsov
Rok vydání: 2022
Předmět:
Zdroj: Quantitative Finance. 22:1193-1216
ISSN: 1469-7696
1469-7688
DOI: 10.1080/14697688.2021.2019820
Databáze: OpenAIRE
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje