International portfolio choice under multi-factor stochastic volatility
Autor: | Marcos Escobar-Anel, Sebastian Ferrando, Christoph Gschnaidtner, Alexey Rubtsov |
---|---|
Rok vydání: | 2022 |
Předmět: | |
Zdroj: | Quantitative Finance. 22:1193-1216 |
ISSN: | 1469-7696 1469-7688 |
DOI: | 10.1080/14697688.2021.2019820 |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: | |
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje | K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit. |