| Autor: |
Gordon Schulze, Peter Reichling |
| Rok vydání: |
2017 |
| Zdroj: |
Downside-orientiertes Portfoliomanagement ISBN: 9783658166632 |
| DOI: |
10.1007/978-3-658-16664-9_3 |
| Popis: |
behandelt die Downside-minimale Portfoliozusammenstellung bei gegebener Zielrendite. Als Target betrachten wir neben einer deterministischen Zielrendite einen stochastischen Benchmark sowie stochastische Verbindlichkeiten. Die Formeln fur die Downside-minimale Portfoliozusammenstellung unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass bei einer deterministischen Zielrendite das Minimum-Varianz-Portfolio, bei einem stochastischen Benchmark das Portfolio mit kleinstem Tracking Error und bei stochastischen Verbindlichkeiten das Portfolio mit kleinster Surplusvarianz eine Rolle spielt. |
| Databáze: |
OpenAIRE |
| Externí odkaz: |
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