Finite difference scheme versus piecewise binomial lattice for interest rates under the skew CEV model

Autor:	Olivier Menoukeu-Pamen, Guangli Xu, Xiaoyang Zhuo
Rok vydání:	2023
Předmět:	General Economics Econometrics and Finance Finance
Zdroj:	Quantitative Finance. 23:843-862
ISSN:	1469-7696 1469-7688
DOI:	10.1080/14697688.2023.2174040
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::62258ab606d5d6af2f5ec44c2d3e8b64 https://doi.org/10.1080/14697688.2023.2174040 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.