Parametrically computing efficient frontiers and reanalyzing efficiency-diversification discrepancies and naive diversification

Autor:	Siyuan Ma, Yue Qi, Yushu Zhang
Rok vydání:	2019
Předmět:	050208 finance Parametric quadratic programming Computer science 0502 economics and business 05 social sciences Signal Processing Diversification (finance) Econometrics Portfolio 050207 economics Portfolio optimization Computer Science Applications Information Systems
Zdroj:	INFOR: Information Systems and Operational Research. 57:430-453
ISSN:	1916-0615 0315-5986
DOI:	10.1080/03155986.2018.1533207
Popis:	Portfolio selection is recognized as the birth-place of modern finance. Weighted-sums methods or e-constraint methods are normally utilized for portfolio optimization, but the results are only appr...
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::49ca26255db58d3fbca38d08b422f8e6 https://doi.org/10.1080/03155986.2018.1533207 Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu PDF Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.