Computing the Long and Vasicek Pure Discount Bond Price Formula

Autor:	Michael J.P. Selby, Chris Strickland
Rok vydání:	1995
Předmět:	Economics and Econometrics Vasicek model Zero-coupon bond Price equation Bond valuation Financial economics Economics Mathematical economics Finance
Zdroj:	The Journal of Fixed Income. 5:78-84
ISSN:	2168-8648 1059-8596
DOI:	10.3905/jfi.1995.408141
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::1fa789448ffef3130e1d2fb79f609de8 https://doi.org/10.3905/jfi.1995.408141 Zobrazit plný text záznamu