Borsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi

Autor:	KOY, Ayben, EKİM DERTLİ, Samiye
Jazyk:	turečtina
Rok vydání:	2016
Předmět:	Volatilite GARCH Social TGARCH Sektör Pay Endeksleri Volatilite GARCH EGARCH TGARCH Sektör Pay Endeksleri Sosyal EGARCH
Zdroj:	Volume: 5, Issue: 2 1-23 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi
ISSN:	2147-2483
Popis:	DergiPark: 827011 trakyaiibf Pay piyasalarında yatırımcıların karar almalarını etkileyen önemli bir gösterge olan volatilite, akademik finans literatüründe geniş bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Çalışmada, BİST Banka, BİST Hizmetler, BİST Sınai ve BİST Ticaret endekslerinin 2011 - 2014 yılları arasındaki günlük kapanış fiyatlarından elde edilen zaman serilerine Genelleştirilmiş ARCH ailesi modelleri (GARCH-EGARCH-TARCH) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, çalışmada kullanılan her sektör endeksi için farklı ARMA(p,q) düzey- lerde ARCH etkisi mevcuttur ve en iyi sonuç veren model sektöre göre değişmektedir.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::9f5e3fe89f3cbda90a8697302ece80e0 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1401029 Zobrazit plný text záznamu