Stokastik programlama yaklaşımı ile portföy optimizasyonu: İMKB' de bir uygulama

Autor:	Timur Çakmak, Elçin
Přispěvatelé:	Alptekin, Nesrin, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Jazyk:	turečtina
Rok vydání:	2008
Předmět:	Portföy yönetimi Economics Portfolio optimization Stokastik programlama Stochastic programming Mathematical programming Ekonomi
Popis:	Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Kayıt no: 552647 Menkul kıymet portföyü farklı yatırım kategorileri arasından seçim yapılmasını sağlayan sistematik bir yöntemdir. Bu yöntem, yatırım yapılacak menkul kıymetlerden bir portföy oluşturmak için en iyi yöntemin kullanılmasını amaçlamaktadır. Menkul kıymet tahsisi riskin ve portföyün getirisinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Menkul kıymetlerin gelecekte alabileceği değerler tam olarak tahminlenememekte; ancak tesadüfi ya da belirsiz olarak ele alınabilmektedir. Bu çalışmada, menkul kıymet portföyü oluşturmak için optimal çözümü bulmak amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan (İMKB) Ocak - Nisan 2008 tarihleri arasındaki hisse senetlerinin günlük verileri kullanılmıştır. Seçilen farklı hisse senetleri için farklı yatırımcı tiplerigöz önüne alınarak altı farklı senaryo oluşturulmuş ve bu senaryoların çözümlenmesiyle maksimum getirinin elde edilmesi amaçlanmıştır.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::69fa53f696d4ef00718f224b57ed7566 https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/331630 Zobrazit plný text záznamu