Métodos analíticos para el cálculo de la densidad de ecuaciones diferenciales con incertidumbre. Teoría y aplicaciones

Autor:	Bevia Escrig, Vicente José
Jazyk:	angličtina
Rok vydání:	2020
Předmět:	Función de densidad de probabilidad Ecuación de Liouville-Gibbs Ecuación diferencial estocástica Ecuación de Fokker-Planck MATEMATICA APLICADA Máster Universitario en Investigación Matemática-Màster Universitari en Investigació Matemàtica
Zdroj:	RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia instname
Popis:	[ES] En este Trabajo Final de Máster se analizan métodos basados en ecuaciones en derivadas parciales para obtener la función de densidad de probabilidad del proceso estocástico solución de ecuaciones diferenciales aleatorias y estocásticas. También se aplican a varios modelos reales de la biología, la física y la ingeniería para determinar la utilidad de los métodos. [EN] In this project we analyze some analytical methods based in partial differential equations to determine the probability density function of the solution stochastic process of random and stochastic differential equations. Some real models from biology, engineering and physics are analyzed to show the utility of the methods studied in the project.
Databáze:	OpenAIRE
Externí odkaz:	https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::16b0c7f228edf0ede0a7b37fe69a8166 http://hdl.handle.net/10251/149314 Zobrazit plný text záznamu