Permanent-Transitory decomposition of cointegrated time series via dynamic factor models, with an application to commodity prices.

Autor:	Casoli, Chiara1 (AUTHOR) chiara.casoli@feem.it, Lucchetti, Riccardo (Jack)2 (AUTHOR) r.lucchetti@univpm.it
Zdroj:	Econometrics Journal. May2022, Vol. 25 Issue 2, p494-514. 21p.
Databáze:	Business Source Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.