Data-driven distributionally robust risk parity portfolio optimization.

Autor:	Costa, Giorgio1 (AUTHOR), Kwon, Roy H.1 (AUTHOR) rkwon@mie.utoronto.ca
Zdroj:	Optimization Methods & Software. Oct2022, Vol. 37 Issue 5, p1876-1911. 36p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.