Nonlinear Autoregressive Neural Network and Extended Kalman Filters for Prediction of Financial Time Series.

Autor:	Benrhmach, Ghassane1 (AUTHOR), Namir, Khalil2 (AUTHOR), Namir, Abdelwahed2 (AUTHOR), Bouyaghroumni, Jamal1 (AUTHOR)
Zdroj:	Journal of Applied Mathematics. 4/27/2020, p1-6. 6p.
Databáze:	Academic Search Ultimate
Externí odkaz:	Zobrazit plný text záznamu Plný text ve formátu HTML
Nepřihlášeným uživatelům se plný text nezobrazuje	K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.