Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"wykładnik Hursta"'
Publikováno v:
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Iss 19(68) (2018)
Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspier
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3efcfc4a02e2403ab6fcd221eab16903
Publikováno v:
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, Vol 8, Iss 1 (2018)
W pracy przedstawiono uogólnione podejście do analizy fraktalnej samopodobnych procesów losowych przedstawianych w krótkich szeregach czasowych. Zaproponowano kilka etapów analizy fraktalnej. Wstępna analiza szeregów czasowych obejmuje elimina
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3dc61c2d4f254b60b805abd48486a5ed
Publikováno v:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol 3, Iss 335, Pp 49-61 (2018)
The development of methods describing time series using stochastic processes took place in the 20th century. Among others, stationary processes were modelled with Hurst exponent, whereas non‑stationary processes with Hölder function. The character
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4ffecb822590ba1fd6e1207fa37e024c
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/980
https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/980
Publikováno v:
Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Iss 19(68) (2018)
Celem publikacji jest omówienie wybranych aspektów teorii chaosu deterministycznego, oraz prezentacja rezultatów badań dotyczących możliwości wykorzystania narzędzi chaosu deterministycznego (wymiaru fraktalnego, wykładnika Hursta) do wspier
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::aa0477d9c7afd6f00a62fe1ab006f6a3
https://pefim.sggw.pl/article/view/512
https://pefim.sggw.pl/article/view/512
Autor:
Pietrzak, Michał
In this work there is considered a problem of variation variability of the searched lime series, observed on the financial markets. To do this one has to see through the standard Brownian motion and carry out its simulation. Comparing the standard Br
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2515::03570765654ea50519765a81bf299fb2
https://hdl.handle.net/11089/6827
https://hdl.handle.net/11089/6827
