Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"weak rate of convergence"'
Autor:
Antti Luoto
Publikováno v:
Stochastic Analysis and Applications. 39:494-524
Let $W$ denote the Brownian motion. For any exponentially bounded Borel function $g$ the function $u$ defined by $u(t,x)= \mathbb{E}[g(x{+}\sigma W_{T-t})]$ is the stochastic solution of the backward heat equation with terminal condition $g$. Let $u^
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematical Economics
Mathematical Economics, Oct 2011, Kyoto, Japan. pp.94-106
HAL
Mathematical Economics, Oct 2011, Kyoto, Japan. pp.94-106
HAL
This is an abridged version submitted in a conference proceedings.; International audience; In this paper, weak approximations of multi-dimensional stochastic differential equations with discontinuous drift coefficients are considered. Here as the ap
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::3b20bc05fe199e3a790151ecd9c73a86
https://hal.inria.fr/hal-00670123/file/kohatsu_lejay_yasuda_abridged.pdf
https://hal.inria.fr/hal-00670123/file/kohatsu_lejay_yasuda_abridged.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.