Zobrazeno 1 - 10
of 145
pro vyhledávání: '"weak rate of convergence"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Holland, Teodor
We consider SDEs with bounded and $\alpha$-H\"older continuous drift, with $\alpha \in (0,1)$, driven by multiplicative noise. We show that under sufficient conditions on the diffusion matrix, which guarantee the existence of a unique strong solution
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2206.12830
Autor:
Benabdallah, Mohsine, Hiderah, Kamal
In this paper, we consider the weak convergence of the Euler-Maruyama approximation for one dimensional stochastic differential equations involving the local times of the unknown process. We use a transformation in order to remove the local time from
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1701.00551
Autor:
Luoto, Antti
Let $W$ denote the Brownian motion. For any exponentially bounded Borel function $g$ the function $u$ defined by $u(t,x)= \mathbb{E}[g(x{+}\sigma W_{T-t})]$ is the stochastic solution of the backward heat equation with terminal condition $g$. Let $u^
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1609.05768
Publikováno v:
In Journal of Computational and Applied Mathematics 15 December 2017 326:138-158
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Antti Luoto
Publikováno v:
Stochastic Analysis and Applications. 39:494-524
Let $W$ denote the Brownian motion. For any exponentially bounded Borel function $g$ the function $u$ defined by $u(t,x)= \mathbb{E}[g(x{+}\sigma W_{T-t})]$ is the stochastic solution of the backward heat equation with terminal condition $g$. Let $u^
Publikováno v:
Journal of Computational and Applied Mathematics
Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, 326C, pp.138-158. ⟨10.1016/j.cam.2017.05.015⟩
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2017, 326C, pp.138-158. ⟨10.1016/j.cam.2017.05.015⟩
Journal of Computational and Applied Mathematics, 2017, 326C, pp.138-158. ⟨10.1016/j.cam.2017.05.015⟩
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2017, 326C, pp.138-158. ⟨10.1016/j.cam.2017.05.015⟩
International audience; We consider an Euler-Maruyama type approximation method for a stochastic differential equation (SDE) with a non-regular drift and regular diffusion coefficient. The method regu-larizes the drift coefficient within a certain cl
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.