Zobrazeno 1 - 10
of 635
pro vyhledávání: '"weak approximation"'
Autor:
Azadeh Ghasemifard, Ali Valinejad
Publikováno v:
Mathematics and Modeling in Finance, Vol 4, Iss 1, Pp 57-66 (2024)
In this article, we discuss the numerical implementation of the Multilevel Monte-Carlo (MLMC) scheme for option pricing within the Heston asset model. The Heston model is a stochastic volatility model that captures the dynamics of the underlying asse
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5f26f1dd1c7542feaf04d260d684be76
Publikováno v:
Entropy, Vol 26, Iss 2, p 119 (2024)
The paper provides a precise error estimate for an asymptotic expansion of a certain stochastic control problem related to relative entropy minimization. In particular, it is shown that the expansion error depends on the regularity of functionals on
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/88d6956ef3b347aca6f2485ffe29b852
Autor:
Qiu Lin, Ruisheng Qi
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 1, p 112 (2023)
In this paper, we consider the ergodic semilinear stochastic partial differential equation driven by additive noise and the long-time behavior of its full discretization realized by a spectral Galerkin method in spatial direction and an Euler scheme
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1e4c92cf72384dfda1cdbd8097d192b9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Lietuvos Matematikos Rinkinys, Vol 62, Iss A (2021)
We construct weak approximations of the Wright-Fisher model and illustrate their accuracy by simulation examples.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a4d7c5a92ec74d99b66f3acae50ccfa4