Výsledky vyhledávání - "volatility models"

Akademický článek

Estimating the parameters of 3/2 stochastic volatility model with jump

Autor: Ali Safdari-Vaighani, Pooya Garshasebi

Publikováno v: Mathematics and Modeling in Finance, Vol 3, Iss 1, Pp 137-143 (2023)

The financial markets reveal stylized facts that could not be captured by Black-Scholes partial differential equations (PDEs). In this research, we investigate 3/2 stochastic volatility to pricing options which is more compatible with the interpretat

Externí odkaz: https://doaj.org/article/52135bfc918c477f8706d1ac02ce1d46

Zobrazit plný text záznamu

Kniha

Guidelines for Econometrics and Applications: Emphasis on Tourism and Financial Economics: Guidelines for Econometrics and Applications: Emphasis on Tourism and Financial Economics

Autor: Bunnag, Tanattrin

Externí odkaz: https://www.ceeol.com//search/book-detail?id=1196477

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Estimating the risk of SARS-CoV-2 deaths using a Markov switching-volatility model combined with heavy-tailed distributions for South Africa

Autor: Nobuhle Mthethwa, Retius Chifurira, Knowledge Chinhamu

Publikováno v: BMC Public Health, Vol 22, Iss 1, Pp 1-14 (2022)

Abstract Background SARS-CoV-2 (Covid-19 virus) infection exposed the unpreparedness of African countries to health-related issues, South Africa included. Africa recorded more than 211 853 deaths as a consequence of Covid-19. When rare and deadly dis

Externí odkaz: https://doaj.org/article/a2f3da2b0fbc4a999b7741dc13b5e930

Zobrazit plný text záznamu

Plný text ve formátu HTML

Akademický článek

A risk model to compute the volatility and the need for collateral margins in energy futures contracts in Brazil

Autor: Argento, Pedro, Klotzle, Marcelo Cabus, Figueiredo Pinto, Antonio Carlos, Gomes, Leonardo Lima

Publikováno v: International Journal of Energy Sector Management, 2021, Vol. 16, Issue 3, pp. 448-468.

Externí odkaz: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJESM-02-2021-0008

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Forecasting volatility during the outbreak of Russian invasion of Ukraine: application to commodities, stock indices, currencies, and cryptocurrencies

Autor: Fiszeder, Piotr, Małecka, Marta

Publikováno v: Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 17(4):939-967

Externí odkaz: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1093874

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Improved parameter estimators for the flexible extended skew-t model with extensive simulations, applications and volatility modeling

Autor: O.D. Adubisi, A. Abdulkadir, D.J. Adashu

Publikováno v: Scientific African, Vol 19, Iss , Pp e01443- (2023)

This study introduces a new conditional innovation density called the generalized odd generalized exponentiated skew-t (GOGEST) distribution for the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) volatility models. Structural prope

Externí odkaz: https://doaj.org/article/2332666963c541c59345c706e68dac81

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání