Zobrazeno 1 - 10
of 268
pro vyhledávání: '"volatility modeling"'
Publikováno v:
Electronic Research Archive, Vol 31, Iss 3, Pp 1365-1386 (2023)
This paper models stochastic process of price time series of $ CSI $ $ 300 $ index in Chinese financial market, analyzes volatility characteristics of intraday high-frequency price data. In the new generalized Barndorff-Nielsen and Shephard model, th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3b7f99a3c41845c68735c824c06d597c
Publikováno v:
Business Review, Vol 16, Iss 2, Pp 1-20 (2022)
Amplified uncertainties in economic, financial, and political environments across nations have created a dire need to search for safe investment options that could mitigate the losses faced by investors. Consequently, researchers and investment mana
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1d467e15ecf841438c9d4c35f4963a24
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Nilsen, Julie Alexandra Solberg. Market Risk Management Under the Fundamental Review of the Trading Book – Volatility Modeling and Historical Simulation of Value at Risk and Expected Shortfall. Master thesis, University of Oslo, 2022
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10852/95105
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/95105/29/Market_Risk_Management_Under_the_FRTB.pdf
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/95105/29/Market_Risk_Management_Under_the_FRTB.pdf
Autor:
Huber, Florian, Rabitsch, Katrin
In this paper, we reconsider the question how monetary policy influences exchange rate dynamics. To this end, a vector autoregressive (VAR) model is combined with a two-country dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. Instead of focusing
Externí odkaz:
http://epub.wu.ac.at/7210/1/wp295.pdf
Publikováno v:
Cuadernos de Economía, Vol 40, Iss 82 (2021)
This paper aims to analyse asymmetric volatility dependence in the exchange rate between the British Pound, Japanese Yen, Euro, and Mexican Peso compared to the U.S. dollar during different periods of turmoil and calm sub-periods between (1994-2018).
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3d0e7dd3784546598169948b3df92516
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.