Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"volatility futures"'
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 9, p 1030 (2021)
In the present paper, we test the benefit of using Markov-Switching models and volatility futures diversification in a Euro-based stock portfolio. With weekly data of the Eurostoxx 50 (ESTOXX50) stock index, we forecasted the smoothed regime-specific
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9ef0dda166c5439ba250f5e2afc4c347
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 2, p 185 (2021)
In the present paper, we test the use of Markov-Switching (MS) models with time-fixed or Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) variances. This, to enhance the performance of a U.S. dollar-based portfolio that invest in the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a175fde4a6ba485a841edd5ac948982f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Pankaj Kumar GUPTA, Sunita RAVI
Publikováno v:
Risk in Contemporary Economy, Vol 1, Pp 31-38 (2012)
With the current pace of growth, India would emerge as a major player in the international market in terms of commodity consumption, production and trade. Going by trade volume and also the possibly as an identifiable influence on the price making pr
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::115e6936a4ac036cc353fc18149f50a9
http://www.rce.feaa.ugal.ro/sites/default/files/GuptaRavi.pdf
http://www.rce.feaa.ugal.ro/sites/default/files/GuptaRavi.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Dynamic Econometric Models. 14:5
We suggest that the term structure of VIX futures shows a clear pattern of dependence on the current level of VIX index. At the low levels of VIX (below 20), the term structure is highly upward sloping, while at the high VIX levels (over 30) it is st
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c69c82e6eb6993c10cbe57ce818768d9
https://doi.org/10.12775/dem.2014.001
https://doi.org/10.12775/dem.2014.001
Autor:
Walter Labys
Commodity prices again! The twentieth century has only been the latest spectator to the impacts and importance of commodity price fluctuations. It is reasonably well known that commodity price records have come down to us from the ancient civilizatio
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::67acf7c7415d6e4e015d11186ecc847c
http://rri.wvu.edu/wp-content/uploads/2012/11/labys2005-1wp.pdf
http://rri.wvu.edu/wp-content/uploads/2012/11/labys2005-1wp.pdf
