Zobrazeno 1 - 10
of 222
pro vyhledávání: '"volatility forecast"'
Publikováno v:
Journal of Management Science and Engineering, Vol 8, Iss 2, Pp 214-243 (2023)
We forecast realized volatilities by developing a time-varying heterogeneous autoregressive (HAR) latent factor model with dynamic model average (DMA) and dynamic model selection (DMS) approaches. The number of latent factors is determined using Chan
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5c4148e7a6fc4c9f93e77f144d43c9e5
Autor:
Apostolos Ampountolas
Publikováno v:
International Journal of Financial Studies, Vol 12, Iss 3, p 59 (2024)
The aim of this study is to enhance the understanding of volatility dynamics in commodity returns, such as gold and cocoa, as well as the financial market index S&P500. It provides a comprehensive overview of each model’s efficacy in capturing vola
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c44c7162c1ed493394f7b3c5f5393718
Publikováno v:
Energy Strategy Reviews, Vol 50, Iss , Pp 101209- (2023)
The paper examines the volatility predictive ability of the CBOE crude oil volatility index (OVX), GARCH and Stochastic Volatility Models in the crude oil market. Specifically, the dynamics of two major crude oil pricing benchmarks — Brent in Europ
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9ac135f7397944fd9fad62135aa34d05
Autor:
Moslem Nilchi, Ali Farhadian
Publikováno v:
Pizhūhishnāmah-i Iqtiṣād-i Inirzhī-i Īrān, Vol 12, Iss 45, Pp 145-169 (2022)
Crude oil is the main source of energy and accounts for about a third of world energy production. Turmoil in this market will have far-reaching economic and financial consequences. Because of this, investors attach great importance to predicting vola
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4dd44a52a0034400b025c010600cfbf3
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Gayomey John, Zaytsev Andrey
Publikováno v:
π-Economy, Vol 15, Iss 2 (2022)
Asset return volatility plays a key role in derivative pricing and hedging, risk management and portfolio allocation decisions. This study examined the economic benefit of high-frequency volatility estimators (measures realized) in option pricing and
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/654146bca80844df92d4edff3f3f3c66