Zobrazeno 1 - 10
of 1 761
pro vyhledávání: '"volatility feedback"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Nitesha Dwarika
Publikováno v:
Quantitative Finance and Economics, Vol 7, Iss 1, Pp 119-146 (2023)
This study aimed to investigate the risk-return relationship, provided volatility feedback was taken into account, in the South African market. Volatility feedback, a stronger measure of volatility, was treated as an important source of asymmetry in
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1e51dbe073cf4dd08f77f18d7fcad19b
Publikováno v:
In Finance Research Letters January 2024 59
Publikováno v:
In Quarterly Review of Economics and Finance December 2023 92:49-65
Autor:
Dwarika, Nitesha niteshadwarika395@gmail.com
Publikováno v:
Quantitative Finance & Economics. 2023, Vol. 7 Issue 1, p119-146. 28p.
Autor:
Carr, Peter, Wu, Liuren
Publikováno v:
Journal of Financial & Quantitative Analysis. Sep2017, Vol. 52 Issue 5, p2119-2156. 38p.
Autor:
Chang-Jin Kim1, Yunmi Kim2 kimy@uos.ac.kr
Publikováno v:
Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Apr2019, Vol. 23 Issue 2, p1-14. 14p.
Autor:
Liu, Hao1 (AUTHOR), Shen, Shihan1 (AUTHOR), Wang, Tianyi2 (AUTHOR), Huang, Zhuo1 (AUTHOR) zhuohuang@nsd.pku.edu.cn
Publikováno v:
China Economic Journal. Jun2016, Vol. 9 Issue 2, p140-153. 14p.
Autor:
Kanniainen, Juho, Piché, Robert
According to the volatility feedback effect, an unexpected increase in squared volatility leads to an immediate decline in the price-dividend ratio. In this paper, we consider the properties of stock price dynamics and option valuations under the vol
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1209.4718
