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pro vyhledávání: '"volatilité stochastique"'
Publikováno v:
Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la Démocratie ainsi que du Développement Durable, Vol 1, Iss 77, Pp 123-138 (2023)
L’objectif de cette étude est de déterminer le coefficient de persistance de l’inflation et d’identifier ses sources en République Démocratique du Congo. En utilisant le modèle ARMA (1,1) et l’indice des prix à la consommation (IPC) cal
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7a5b4c2942394250927d1af130d9b3fe
Autor:
Nongni Donfack, Morvan
Cette thèse, organisée en trois chapitres, porte sur la modélisation et la prévision des séries chronologiques économiques et financières. Les deux premiers chapitres proposent de nouveaux modèles économétriques pour l'analyse des données
Externí odkaz:
https://hdl.handle.net/20.500.11794/73065
Autor:
Terenzi, Giulia
Publikováno v:
Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (1972-..); Projet Mathrisk, INRIA, 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
We study option pricing problems in stochastic volatility models. In the first part of this thesis we focus on American options in the Heston model. We first give an analytical characterization of the value function of an American option as the uniqu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::fffc2b547bf3f56adfe7cd713c6f2ce8
http://arxiv.org/abs/1911.04569
http://arxiv.org/abs/1911.04569
Autor:
Terenzi, Giulia
L’objet de cette thèse est l’étude de problèmes d’évaluation d’options dans les modèles à volatilité stochastique. La première partie est centrée sur les options américaines dans le modèle de Heston. Nous donnons d’abord une cara
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018PESC1132/document
Autor:
Terenzi, Giulia
Publikováno v:
Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (1972-..), 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (1972-..); Projet Mathrisk, INRIA, 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
Statistics [math.ST]. Université Paris-Est; Università degli studi di Roma "Tor Vergata" (1972-..); Projet Mathrisk, INRIA, 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1132⟩
We study option pricing problems in stochastic volatility models. In the first part of this thesis we focus on American options in the Heston model. We first give an analytical characterization of the value function of an American option as the uniqu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::6f2ff13933242b4314fc842b5fdd83f3
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01961071v2/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01961071v2/document
Autor:
Krief, David
Publikováno v:
Mathematics [math]. Université Paris 7, Sorbonne Paris Cité, 2018. English
In this thesis, we study several mathematical finance problems, related to the pricing of derivatives. Using different asymptotic approaches, we develop methods to calculate accurate approximations of the prices of certain types of options in cases w
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::95353e476897bc4593f103bee1dc761c
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02403655
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02403655
Autor:
Miryusupov, Shohruh
Cette thèse contient deux sujets différents la simulation d'événements rares et un transport d'homotopie pour l'estimation du modèle de volatilité stochastique, dont chacun est couvert dans une partie distincte de cette thèse. Les méthodes de
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017PA01E069
Autor:
Miryusupov, Shohruh
Publikováno v:
Computational Finance [q-fin.CP]. Université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2017. English. ⟨NNT : 2017PA01E069⟩
The thesis introduces simulation techniques that are based on particle methods and it consists of two parts, namely rare event simulation and a homotopy transport for stochastic volatility model estimation. Particle methods, that generalize hidden Ma
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2592::582e8d73c290c8f516fe55f40e4524c7
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03035021/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03035021/document
Autor:
Gorynin, Ivan
Cette thèse porte sur l'estimation bayésienne d'état dans les séries temporelles modélisées à l'aide des variables latentes hybrides, c'est-à-dire dont la densité admet une composante discrète-finie et une composante continue. Des algorithm
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017SACLL009/document