PRONÓSTICO Y ESTRUCTURAS DE VOLATILIDAD MULTIPERÍODO DE LA TASA DE CAMBIO DEL PESO COLOMBIANO

Autor: Castaño Vélez, Elkin, Gómez Portilla, Karoll, Gallón Gómez, Santiago

Publikováno v: Cuadernos de Economía, Volume: 27, Issue: 48, Pages: 241-266, Published: JUN 2008
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Universidad Nacional de Colombia
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Cuadernos de Economía, Vol 27, Iss 48 (2008)

El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volat

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