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pro vyhledávání: '"volatilidade implícita"'
Autor:
Yamamoto, Rubens Yoshio
Este trabalho tem por objetivo verificar a eficácia do modelo parametrizado SVI (Stochastic Volatility Inspired), apresentando-o como um método alternativo à construção da volatilidade implícita para opções de ações e de índice no mercado
Apresentamos duas abordagens para obter uma densidade de probabilidades para o preço futuro de um ativo: uma densidade preditiva, baseada em um modelo Bayesiano para série de tempo e uma densidade implícita, baseada na fórmula de precificação d
Publikováno v:
Faces: Revista de Administração, Vol 16, Iss 1 (2017)
A volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisticados, como os modelos da família
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https://doaj.org/article/9b2ab2c2292448d1aa313651c9861397
Publikováno v:
Revista de Economia e Sociologia Rural, Vol 51, Iss 2, Pp 255-274 (2013)
A estrutura a termo das opções com vencimento futuro negociadas no CME Group é calculada com o objetivo de efetuar previsões da volatilidade e do nível de preços realizados, no curto e longo prazo, para os preços à vista da soja negociada em
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https://doaj.org/article/fc21344d6dfd4a8199c11aba33bb43c9
Publikováno v:
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
Financial options have been at the forefront of financial innovation. Their value depends significantly on volatility, one of the most studied variables of financial markets for a long time. Our study provides empirical evidence on the dynamics of th
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::23cdccf21c47b858102e87f8c4670acc
Autor:
Monteiro, Leonardo Herz
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
A precificação de opções é um constante desafio enfrentado pelo mercado financeiro, devido à dificuldade de modelar adequadamente a dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Atualmente, os participantes do mercado utilizam a volatilidade im
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::683b997c31f791f77449dcca672fe758
Autor:
Cecconello, Gregório Lucas
Publikováno v:
Repositório Institucional da UNISINOS (RBDU Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos)
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
instacron:UNISINOS
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
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Submitted by Anna Barbara Alves Beraldine (annabarbara@unisinos.br) on 2021-07-22T16:31:56Z No. of bitstreams: 1 Gregorio Lucas Cecconello_.pdf: 1000173 bytes, checksum: 91fc2a789a54bf113825606b0935fe7e (MD5) Made available in DSpace on 2021-07-22T16
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::a2527bdacb87f21cce15e05069dc3a72
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9955
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9955
Autor:
Xavier, Ivan Savioli
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
The theoretical models for option pricing need the assumption that the volatility for the underlying security is constant for a specific tenor. But, in the market, we see a different implied volatility for each Strike in the same tenor, forming what
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::18c40f6096052a3c2ba1febd26f4ec80
Publikováno v:
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
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Submitted by Maria Helena Ribeiro (helena.ribeiro@lisboa.ucp.pt) on 2021-10-14T14:37:33Z No. of bitstreams: 1 152419055_MackenzieFerreira_DPDFA.pdf: 1594414 bytes, checksum: 1342004f4ecbd7f3293b6946d65407f0 (MD5) Made available in DSpace on 2021-10-1
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Publikováno v:
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
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Mestrado em Análise Financeira Submitted by Filomena Borba (fmborba@iscal.ipl.pt) on 2021-11-12T12:16:50Z No. of bitstreams: 1 Documento Final_Revisão_Dissertacao Joao Batista_ ABR_2021.pdf: 4083289 bytes, checksum: 006fbcc1d1e926d471cfe886b5447155
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