Zobrazeno 1 - 10
of 43
pro vyhledávání: '"vkospi"'
Autor:
Kyungjin Park, Hojin Lee
Publikováno v:
East Asian Economic Review, Vol 27, Iss 3, Pp 213-242 (2023)
This paper investigates whether the price of cryptocurrency is determined by the US dollar index, the price of investment assets such gold and oil, and the implied volatility of the KOSPI. Overall, the returns on cryptocurrencies are best predicted b
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/98e1ad2a9de64e71b82ebea808ce7954
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Economics : the Open-Access, Open-Assessment e-Journal (2015)
The KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) 200 options are one of the most actively traded derivatives in the world. This paper empirically examines (a) the statistical properties of the Korea’s representative implied volatility index (VKOSPI) d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c302db109c10106134d4051b8b6bd053
https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2015-35
https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2015-35
The KOSPI 200 options are one of the most actively traded derivatives in the world. This paper empirically examines (a) the statistical properties of the Korea's representative implied volatility index (VKOSPI) derived from the KOSPI 200 options and
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::789f8022133a2de9b1d5962561cb6dce
https://hdl.handle.net/10419/107142
https://hdl.handle.net/10419/107142
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bong-Soo Lee, Doojin Ryu
Publikováno v:
Economics : the Open-Access, Open-Assessment e-Journal (2012)
Economics : the Open-Access, Open-Assessment e-Journal (2013)
Economics : the Open-Access, Open-Assessment e-Journal (2013)
The authors re-examine the return-volatility relationship and its dynamics under a new vector autoregression (VAR) identification framework. By analyzing two model-free impliedvolatility indices – the well-established VIX (in the United States) and
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9ef1c4417c93b79c561ff9fd5a52ccbd
http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2012-51
http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2012-51
Autor:
Lee, Bong Soo, Ryu, Doojin
This study re-examines the return-volatility relationship and dynamics under a new VAR framework. By analyzing two model-free implied volatility indices - VIX (the U.S.) and VKOSPI (Korea) - and their corresponding stock market indices, we found an a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::0cc0e7662ef01a5b4d49a33571ce0ba4
https://hdl.handle.net/10419/64823
https://hdl.handle.net/10419/64823