Zobrazeno 1 - 10
of 36
pro vyhledávání: '"varijanca"'
Autor:
Topolovec, Barbara
U ovom je radu objašnjen model linearne regresije te su prikazana njegova najvažnija svojstva. Opisan je model linearne regresije kao najjednostavniji oblik linearne regresije. Objašnjena je metoda najmanjih kvadrata kojom se procjenjuju parametri
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4131::f21954861eb3ab90c6c332a4b54edc7f
https://repozitorij.fer.unizg.hr/islandora/object/fer:9662/datastream/PDF
https://repozitorij.fer.unizg.hr/islandora/object/fer:9662/datastream/PDF
Autor:
Hećimović, Dora
U radu će biti objašnjeni osnovni pojmovi vezani uz slučajne varijable kao što su funkcija gustoće i funkcija distribucije te očekivanje slučajne varijable. Potom će biti obrađeno nekoliko situacija u kojima se istovremeno promatraju dvije s
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=57a035e5b1ae::13ec98286bfde57e5b2e4ead3c8e598b
https://www.bib.irb.hr/1217201
https://www.bib.irb.hr/1217201
Autor:
Stürmer, Marcela
Iako je osnovna pretpostavka modela vrednovanja financijske imovine kontinuiranost cijena, koje slijede određeni stohastički proces s kontinuiranim prostorom stanja i kontinuiranim vremenom, u praksi su cijene na financijskim tržištima opažene u
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=57a035e5b1ae::ac4920bf6facd72834358e4bc0f40515
https://www.bib.irb.hr/1192358
https://www.bib.irb.hr/1192358
Autor:
Kranželić, Tin
U ovom radu ukratko smo analizirali ključne ideje iza problema odabira i vrednovanja modela. Prilikom procjene statističkog modela iz opaženih podataka, izbor najprikladnijeg modela izmedu više potencijalnih modela je neizbježan problem. Takođe
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3908::d4d7e712049e019c6a07bcc73459673c
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:10294
https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf:10294
Autor:
Škrinjarić, Tihana, Šego, Boško
U ovome radu su obrađene dvije osnovne mjere rizika. Ova prva skupina mjera je nazvana skupina osnovnih mjera jer su ovo mjere koje su među prvima korištene za mjerenje rizika i temelje se na pretpostavci normalnosti distribucija vrijednosnica. S
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=57a035e5b1ae::1970d17d8f416604b9280b064f0cd771
https://www.bib.irb.hr/1112887
https://www.bib.irb.hr/1112887
Autor:
Martan, Ivor
U ovom završnom radu objašnjena je bitna terminologija iz vjerojatnosti i statistike kao što su i dani razni primjeri pomoću kojih se lakše predočuje ova matematička disciplina. Pobliže se opisuju slučajne varijable koje se dijele na diskret
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=57a035e5b1ae::a6198820cd4f9278d42c09c642f094d6
https://www.bib.irb.hr/1155410
https://www.bib.irb.hr/1155410
Autor:
Gregurek, Luka
Svakom ishodu slučajnog pokusa možemo pridružiti specifičnu numeričku vrijednost, što bilježimo sa funkcijom koja svakom ishodu pridruži određeni realni broj. Tu funkciju nazivamo slučajna varijabla. Diskretna slučajna varijabla je slučaj
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=57a035e5b1ae::9768f520456f16cb16f31b569bf2380b
https://www.bib.irb.hr/1145880
https://www.bib.irb.hr/1145880
Autor:
Munjiza, Jakov Viktor
Portfelji minimalne varijance su vrste investicijskih strategija u kojima je primarni cilj osigurati minimalan rizik za investitora. Cilj ovog završnog rada bio je istražiti portfelje minimalne varijance pod različitim investicijskim ograničenjim
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______4131::a574d36c4bfb81996df39bc36401a5c0
https://repozitorij.fer.unizg.hr/islandora/object/fer:9020/datastream/PDF
https://repozitorij.fer.unizg.hr/islandora/object/fer:9020/datastream/PDF
Autor:
Brtan, Ines
Dobro razumijevanje koncepta optimizacije portfelja koji je predstavio Harry Markowitz u Modernoj teoriji portfelja doprinosi konzistentnijim odlukama o investiranju i prihvaćanju rizika. Smatra se u navedenoj teoriji kako investitori općenito imaj
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=57a035e5b1ae::9a39678a70994164d9b398cbe23d8272
https://www.bib.irb.hr/958004
https://www.bib.irb.hr/958004
Autor:
Josip Arnerić, Mario Matković
Publikováno v:
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu
Volume 37
Issue 2
Volume 37
Issue 2
Procjena integrirane varijance pomoću visoko frekventnih podataka zahtijeva iskustvo modeliranja i vještine sažimanja podataka. Iako su intra-dnevni prinosi posljednjih godina privukli veliku pozornost, upravljanje tim podacima izazovno je zbog sv
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______951::275f2d33746409a085244abcf10aa30a
https://hrcak.srce.hr/231232
https://hrcak.srce.hr/231232
