Zobrazeno 1 - 10
of 38
pro vyhledávání: '"uzun hafıza"'
Autor:
İpek Yurttagüler
Publikováno v:
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, Vol 9, Iss 1, Pp 123-139 (2024)
Son yıllarda, para piyasalarında ve bankacılık sektöründe yaşanan krizlerin etkisiyle merkezi para otoritelerine olan güven sarsılmış ve bu nedenle merkezi olmayan bir sistem arayışına girilmiştir. Bu vesile ile, 1998 yılında ilk kri
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6d74fae0828e462296e6d4851a5bf2a9
Autor:
İsmail Çelik, Harun Kaya
Publikováno v:
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 6, Iss 1, Pp 92-106 (2019)
Çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektör endeksinin getiri ve volatilitesinde ikili uzun hafıza özelliğini ARFIMA-FIGARCH ve ARFIMA-FIEGARCH modeli ile inceleyerek etkin piyasalar hipotezini test etmektir. Bu amaçla modelde veri seti ola
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2818f1347f7843eeab96fd49406ccc4e
Autor:
Harun Kaya, İsmail Çelik
Publikováno v:
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol 5, Iss 2, Pp 351-365 (2018)
Esnek kur rejiminin küresel anlamda yaygınlaşmasıyla birlikte döviz kuru öngörüsü de önem kazanmaya başlamıştır. Döviz kurları, başta dış ticaret dengesi olmak üzere, yatırım kararlarının alınmasında ve küresel gelirden dah
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/410b7c698d404a8f87f845aee8415886
Autor:
Sinem Kutlu, İpek Melahat Yurttagüler
Publikováno v:
Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, Vol 5, Iss 4, Pp 68-78 (2017)
İşsizliğin zaman serisi özelliklerinin incelenmesi gerek şokların etkilerinin kavranması, gerekse istikrar politikalarının etkilerinin değerlendirilmesi açısından önem taşır. Bu çerçevede, işsizliğin uzun ve kısa dönem davranı
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/42a6aea48de74ac78c4f2c12ea5e197d
Publikováno v:
Volume:, Issue: 89 133-154
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Bu çalışmanın amacı, yapısal kırılmalar altında asimetrik bilginin hisse senedi getiri oynaklığı üzerindeki etkisini ARFIMA-FIGARCH ikili uzun hafıza ve Markov Switching Regresyon modelleriyle ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, çalış
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3986f44f4ceacc27ddabb6ae8362a67b
https://doi.org/10.25095/mufad.852110
https://doi.org/10.25095/mufad.852110
Autor:
TÜRKYILMAZ, Serpil
Publikováno v:
Volume: 9, Issue: 2 990-1005
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Bilecik Seyh Edebali University Journal of Science
With the widespread use of wind energy as a renewable energy source in recent years, the evaluation of the economic effects of wind speed on energy production has gained importance and the interest in accurate wind speed estimation and modeling in en
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=tubitakulakb::7f6e2bf652db53614a85f049dbdca63e
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/74370/1161682
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseufbd/issue/74370/1161682
Autor:
Serpil TÜRKYILMAZ, Mesut BALIBEY
Publikováno v:
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol 16, Iss 2, Pp 281-302 (2014)
ÖZ: Çalışma ARFIMA-FIGARCH modelleri yardımıyla Türkiye hisse senedi piyasası getirilerinde ikili uzun hafıza özelliğinin varlığını incelemekte dolayısıyla zayıf formda etkin piyasa hipotezini test etmektedir. Bu amaçla kullanılan
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/378154720bbc4d92b165573c61b8194f
Autor:
Volkan ETEMAN, Erkan IŞIĞIÇOK
Publikováno v:
Volume: 12, Issue: 24 284-310
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dicle University Journal of Economics and Administrative Sciences
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dicle University Journal of Economics and Administrative Sciences
Bu çalışmada, seçilmiş kripto varlıkların yüksek frekanslı gün içi varlık getirilerinin oynaklık (volatility) modelleri ve uzun hafıza özelliklerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bitcoin (BTC), Ethereum
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7c4a01125860c0ad866f4ca9f44e3d6e
https://dergipark.org.tr/tr/pub/duiibfd/issue/73541/1124966
https://dergipark.org.tr/tr/pub/duiibfd/issue/73541/1124966
Autor:
Kemal EYÜBOĞLU, Sinem EYÜBOĞLU
Publikováno v:
Volume: 22, Issue: 2 702-720
Abant Sosyal Bilimler Dergisi
Abant Sosyal Bilimler Dergisi
The existence of long memory in stocks shows that the market is not efficient in a weak form and leads the market participants to predict the movements of the stock market. In this study, the existence of long memory in the variance of the return ser
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::69ebb6861a19063a04015a9bf244b6e1
https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbi/issue/71492/1097446
https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbi/issue/71492/1097446
Publikováno v:
Volume: 24, Issue: 1 93-112
Doğuş Üniversitesi Dergisi
Dogus University Journal
Doğuş Üniversitesi Dergisi
Dogus University Journal
MSCI Gelişmekte Olan Piyasa Endeksleri, uluslararası yatırımcıların gelişmekte olan ülkelerdeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri ve yatırımcıya öngörü fırsatı sunması için geliştirilmiştir. Finansal piyasalardaki hızl
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=tubitakulakb::a7ac389d6cf39adeef2c25a5e609052a
https://dergipark.org.tr/tr/pub/doujournal/issue/75548/1070247
https://dergipark.org.tr/tr/pub/doujournal/issue/75548/1070247