Zobrazeno 1 - 10
of 8 362
pro vyhledávání: '"unit root testing"'
Autor:
Skrobotov, Anton
This review discusses methods of testing for a panel unit root. Modern approaches to testing in cross-sectionally correlated panels are discussed, preceding the analysis with an analysis of independent panels. In addition, methods for testing in the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.08908
Autor:
Liu, Ruihan, Wang, Chen
In this article, we consider a $n$-dimensional random walk $X_t$, whose error terms are linear processes generated by $n$-dimensional noise vectors, and each component of these noise vectors is independent and may not be identically distributed with
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2308.06126
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Martin, Magris, Alexandros, Iosifidis
This paper introduces a feasible and practical Bayesian method for unit root testing in financial time series. We propose a convenient approximation of the Bayes factor in terms of the Bayesian Information Criterion as a straightforward and effective
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2102.10048
Autor:
Barreto-Souza, Wagner, Chan, Ngai Hang
This paper introduces a Nearly Unstable INteger-valued AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (NU-INARCH) process for dealing with count time series data. It is proved that a proper normalization of the NU-INARCH process endowed with a Skoroho
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2107.07963
Autor:
Wang, Di, Li, Wai Keung
Publikováno v:
Statistica Sinica, 2020 Jan 01. 30(2), 977-1003.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26968965
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Otto, Sven
A unit root test is proposed for time series with a general nonlinear deterministic trend component. It is shown that asymptotically the pooled OLS estimator of overlapping blocks filters out any trend component that satisfies some Lipschitz conditio
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.04066