Zobrazeno 1 - 10
of 31
pro vyhledávání: '"two-sided jumps"'
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 9, Pp 24039-24057 (2024)
We mainly studied the dividend payout with a two-sided jumps risk model under random observation. The two-sided jumps in the model represent random claims and random returns. First, we obtained the integral differential equation of the expected divid
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2c219a84133442a587e23e6ce1723985
Publikováno v:
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. Информатика, Vol 23, Iss 3, Pp 278-285 (2023)
We consider a model of an insurance portfolio that includes both non-life and life annuity insurance while assuming that the surplus (or some of its fraction) is invested in risky assets with the price dynamics given by a geometric Brownian motion.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5f6c158990fa42548a2f9aa952d3f296
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 9, Pp 22301-22318 (2023)
In this paper, we consider a two-sided jumps risk model with proportional investments and random observation periods. The downward jumps represent the claim while the upward jumps represent the random returns. Suppose an insurance company invests all
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/20fea68ce04243bca3b08622bb3c93a8
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 9, p 1994 (2023)
In this paper, we consider an insurance risk model with two-sided jumps, where downward and upward jumps typically represent claim amounts and random gains, respectively. We use the Laguerre series to expand the Gerber–Shiu function and estimate it
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7f16dca6efc54c3fb53b4a01266810d9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.