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Akademický článek
Insurance Options: Beating the Benchmark. Are Catastrophe Bonds more profitable than Corporate Bonds? || Opciones de seguros: superando la referencia. ¿Son más rentables los bonos catástrofe que los bonos corporativos?
Autor: Caro Barrera, José Rafael
Publikováno v: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 29, Iss 1, Pp 3-17 (2020)
In this paper, we establish a comparison between one of the most traded financial derivatives in the markets, the so-called catastrophe bonds (abbreviated as cat bonds) and the corporate bonds. In the first section, we start from a brief definition a
Externí odkaz: https://doaj.org/article/0587bd4e3f584647b12cf847bfabf193
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Akademický článek
Evolución del mercado de titulización del seguro no vida: de los bonos sobre catástrofes a la titulización de la cartera de automóviles de AXA.
Autor: Pérez-Fructuoso, María José1,2 mariajose.perez@udima.es
Publikováno v: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. ene2010, Vol. 19 Issue 32, p183-205. 23p.
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Akademický článek
BONOS SOBRE CATÁSTROFES DEL BANCO MUNDIAL. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES HASTA LA FECHA.
Autor: JOSÉ PÉREZ-FRUCTUOSO, MARÍA1 mariajose.perez@udima.es
Publikováno v: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. ene-jun2024, Vol. 33 Issue 60, p167-184. 16p.
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Akademický článek
RENTABILIDAD DE LOS BONOS SOBRE CATÁSTROFES: ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES SWISS RE CAT BOND.
Autor: PÉREZ-FRUCTUOSO, MARÍA JOSÉ1 mariajose.perez@udima.es
Publikováno v: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. jul-dic2023, Vol. 32 Issue 59, p205-221. 15p.
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Akademický článek
KID CAT BONDS, O EL CASO PARA LA EMISIÓN DE CAT BONDS CONTRA PÉRDIDAS POR EL NIÑO. (Spanish)
Autor: Barreda Ayllón, Alonso
Publikováno v: Themis: Revista de Derecho; jul-dic2023, Issue 84, p319-330, 12p
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Akademický článek
OPCIONES HuRLO: UNA CLASE DE DERIVADO METEOROLÓGICO PARA LA PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO DE HURACANES.
Autor: PÉREZ-FRUCTUOSO, MARÍA JOSÉ1 mariajose.perez@udima.es
Publikováno v: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. ene-jun2021, Vol. 30 Issue 54, p275-286. 12p.
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Akademický článek
Tarificación de bonos sobre catástrofes (c a t bonds) con desencadenantes de índices de pérdidas. Modelación mediante un proceso de Ornstein-Uhlenbeck.
Autor: PÉREZ-FRUCTUOSO, MARÍA JOSÉ1 mariajose.perez@udima.es
Publikováno v: Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa. dic2017, Issue 24, p340-361. 22p.
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Akademický článek
MODELO DISCRETO CIERTO (Y SIMPLE) PARA DETERMINAR UNA RATIO DE PÉRDIDAS POR CATÁSTROFES SUBYACENTE DE LOS DERIVADOS SOBRE SEGUROS (INSURANCE-LINKED DERIVATIVES, ILS).
Autor: Pérez-Fructuoso, María José1 mariajose.perez@udima.es
Publikováno v: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. ene-jun2016, Vol. 25 Issue 44, p185-205. 21p.
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Akademický článek
Cálculo de un índice de pérdidas por catástrofes desencadenante de los Insurance-linked securities, ILS. Revisión de los modelos precedentes y propuesta de un modelo continuo alternativo.
Autor: PÉREZ-FRUCTUOSO, MARÍA JOSÉ1,2 mariajose.perez@udima.es
Publikováno v: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. jul-dic2015, Vol. 24 Issue 43, p195-216. 22p.
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