Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"timing option"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ang, Andrew, author
Publikováno v:
Asset Management : A Systematic Approach to Factor Investing, 2014, ill.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199959327.003.0012
Autor:
Robert M. Dammon, Chester S. Spatt
Publikováno v:
Annual Review of Financial Economics. 4:411-429
Taxes have a first-order effect on investors' trading decisions and portfolio choices and on the equilibrium pricing of assets. In this review, we investigate how certain features of the tax code impact investors and asset markets. We begin by consid
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9c05b4501a6f3973c0f0549e45e223d2
https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110311-101819
https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110311-101819
Autor:
Bonde, Magnus, Song, Han-Suck
It is often argued that great energy savings can be accomplished by upgrading existing energy-inefficient building stock. However, even if these investments are profitable at the time, it might be even better to postpone these measures as even better
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::436a822f521f37ed630b665df577ba3f
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-181323
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-181323
Autor:
Lindensjö, Kristoffer
Diss. Stockholm : Handelshögskolan, 2013. Sammanfattning jämte 3 uppsatser.
Externí odkaz:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hhs:diva-2145
Autor:
Antunes, Vera Cristina Vaz
Publikováno v:
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP
This dissertation describes a quasi-analytical solution to price bond futures with delivery options in the context of stochastic interest rates, assuming that the dynamic of interest rates is described under the Heath-Jarrow-Morton specification.The
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::72696f90dc67fb5bbe77503a995faf2f
Autor:
Francesca Biagini, Tomas Björk
The timing option embedded in a futures contract allows the short position to decide when to deliver the underlying asset during the last month of the contract period. In this paper we derive, within a very general incomplete market framework, an exp
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::264860f3fb0ea2991748ce320cda1885
http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0619.pdf
http://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0619.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hranaiova, Jana, Tomek, William G.
The value of the timing option implicit in CBOT corn futures contract is estimated. Separate estimates are obtained for the option without and with convenience yield. The effect of the option on basis behavior at day one of the maturity month is exam
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5e08e45765e931c4b11d879803c703a7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.