Zobrazeno 1 - 10
of 9 598
pro vyhledávání: '"term structure"'
Autor:
Xinglin Yang, Juan Huang
Publikováno v:
Journal of Management Science and Engineering, Vol 9, Iss 4, Pp 568-586 (2024)
In this paper, we develop an equilibrium framework to explain the characteristics of volatility index (VIX) futures prices and returns across maturities. In the framework, the investors prefer VIX futures with specific maturities, and the arbitrageur
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/eb55ee26f55847f5aa9433c3727398ff
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ryosuke Miyai, Tomoyuki Kurioka, Chun-Yi Chen, Tso-Fu Mark Chang, Akira Onishi, Parthojit Chakraborty, Katsuyuki Machida, Hiroyuki Ito, Yoshihiro Miyake, Masato Sone
Publikováno v:
Micro and Nano Engineering, Vol 23, Iss , Pp 100244- (2024)
A gold micro-electro-mechanical-systems (Au-MEMS) capacitive accelerometer having Ti/Au multi-layered structures is a promising device to detect very weak accelerations, such as muscle sounds, because of the high mass density of Au. However, Au is a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/577be7ea20e94669be40a84260b6b678
Autor:
Xiangbin Qin, Yuanpeng Zhu
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 9, Iss 1, Pp 240-256 (2024)
Traditional theories of term structure of interest rate consist of four major classical theories, including Pure Expectation Theory, Liquidity Preference Theory, Preferred Habitat Theory and Market Segmentation Theory. However, they cannot be well in
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/03bc781272d74adaa34947ef24b9291a
Autor:
M. S. Makushkin, V. A. Lapshin
Publikováno v:
Финансы: теория и практика, Vol 27, Iss 6, Pp 44-53 (2023)
Missing observations in market data is a frequent problem in financial studies. The problem of missing data is often overlooked in practice. Missing data is mostly treated using ad hoc methods or just ignored. Our goal is to develop practical recomme
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0aa7f034fa01400eafe1cad5946560c4
Publikováno v:
Risk Management Magazine, Vol 18, Iss 3, Pp 16-35 (2023)
The correct modeling of the interest rates term structure should definitely be considered an aspect of primary importance since the forward rates and the discount factors used in any financial and risk analysis are calculated from such structure. The
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/e4ff8c594cbd4fc58c795bf8cabcaaa2
Autor:
Dalma Tóth-Lakits, Miklós Arató
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 19, p 3059 (2024)
The Kennedy model offers a robust framework for modeling forward rates, leveraging Gaussian random fields to accommodate emerging phenomena such as negative rates. In our study, we employ maximum likelihood estimations to determine the parameters of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/239fda12a8c043598954fdf94c9dfcbe